ทำไมการอยู่รอดสำคัญกว่ากำไร
คำตอบสั้น
กำไรสำคัญ แต่การอยู่รอดสำคัญกว่า ระบบที่ทำกำไรสูงแต่สามารถทำให้พอร์ตพังได้ ไม่ใช่ระบบที่ยั่งยืน ในการเทรด การอยู่ในเกมให้นานสำคัญกว่าการชนะเร็ว
เนื้อหา
นักเทรดจำนวนมากมองกำไรก่อน ถามว่าระบบทำเงินได้เท่าไหร่ โตเร็วแค่ไหน ผลตอบแทนสูงแค่ไหน
คำถามเหล่านี้ถามได้ แต่ยังไม่พอ
ระบบที่กำไรสูง อาจมี Drawdown สูง ระบบที่โตเร็ว อาจมีความเสี่ยงซ่อนอยู่ ถ้าพอร์ตไม่สามารถรอดช่วงแย่ได้ กำไรก่อนหน้านั้นก็แทบไม่มีความหมาย
นี่คือเหตุผลที่ผมให้ความสำคัญกับการอยู่รอดก่อน
การอยู่รอดไม่ได้แปลว่าไม่มีความเสี่ยง เพราะการเทรดมีความเสี่ยงเสมอ แต่มันหมายถึงการออกแบบระบบโดยคิดถึงช่วงแย่ ไม่ใช่ดูเฉพาะช่วงที่ดีที่สุด
แผนที่ดูสงบและโตช้ากว่า อาจให้เวลาเราเรียนรู้ ปรับตัว และอยู่ในตลาดได้นานกว่า
ข้อสังเกตของผม
พอร์ตต้องรอดช่วงแย่ให้ได้ก่อน ช่วงดีจึงจะมีความหมาย
สิ่งที่นำไปใช้ได้
- กำไรสูงไม่มีความหมายถ้าพอร์ตไม่รอด
- ต้องดู Drawdown ไม่ใช่ดูแค่ Net Profit
- ช้าแต่มั่นคง อาจดีกว่าเร็วแต่เปราะบาง
- ระบบต้องถูกตัดสินจากช่วงแย่ด้วย
- การอยู่รอดทำให้เรามีโอกาสต่อไป
- เปิดคลัง EA